欧阳资生

欧阳资生，1967年8月生，湖南邵阳人，经济学博士，金宝搏官方188商学院教授，“潇湘学者”特聘教授，享受国务院政府特殊津贴专家、教育部金融学类教学指导委员会委员、湖南省学科带头人，湖南省高校科技创新团队“开放经济条件下金融风险度量、控制与政策”负责人，湖南省区域战略与规划研究基地首席专家、《统计研究》编委，湖南省政协委员、九三学社湖南省委委员。

研究方向：金融风险管理／保险精算学／应用统计

邮 箱：ouyang_zs@163.com

[学习经历]

2001.9-2004.6中国人民大学统计学院统计学专业（经济学博士）

1994.9-1997.7浙江大学理学院概率统计专业（理学硕士）

1986.9-1989.7邵阳学院（邵阳师专）数学系（大专）

[高校工作经历]

2019.12-金宝搏官方188商学院，“潇湘学者”特聘教授。1997.7—2019.12湖南工商大学教师，承担金融风险管理、保险学、金融时间序列分析、统计学等课程的教学工作，先后担任湖南工商大学信息学院副院长、教务处副处长、财政金融学院院长和科研处处长等职务。

2004.7-2006.12湖南大学工商管理学院（管理科学与工程博士后）

[代表性科研项目]

[1]国家社科基金重点项目“网络舆情影响下的金融系统性风险的度量与预警研究”，2017-2020.（编号：17ATJ005）

[2]国家社科基金一般项目“信用组合风险度量统计相依模型及其应用研究”，2011-2016.（编号：11BTJ011）

[3]教育部人文社会科学研究项目“基于极值统计的洪水频率分析模型及其在洪灾保险中的应用研究”，2010-2012.（编号：09YJA910003）

[4]全国统计科学研究重点项目“基于有向网络的金融系统性风险传染效应与预警研究”，2018-2020（2018LZ11）

[5]湖南省自然科学基金课题“基于广义CoVaR模型的系统重要性金融机构的测度及风险传导机制研究”，2017-2019（编号：2017JJ2127）

[代表性论文]

[1]欧阳资生、李虹宣，中国系统性金融风险对宏观经济的影响研究，统计研究，2019(8)

[2]欧阳资生、莫廷程，基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究，统计研究，2017(9)

[3]欧阳资生，地质灾害损失分布拟合与风险度量，统计研究(CSSCI),2011(11)

[4]欧阳资生、王非，基于Copula方法的国债市场相依风险度量,统计研究2008(7)

[5]欧阳资生，谢赤，信用等级转移方法比较研究,统计研究, 2006(2)

[6]欧阳资生、黄颖，基于贝叶斯极值估计的商业银行内部欺诈风险度量研究，运筹与管理,2017(12)

[7]罗长青,朱慧明,欧阳资生.跳跃—扩散条件下信用风险相关性度量的变结构Copula模型.中国管理科学, 2014 (3)

[8] Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, and Luo C.Q., Measuring systemic risk contagion effect of the banking industry in china: a directed network approach, Emerging Markets Finance and Trade.https://doi.org/10.1080/1540496X2019. 1711368. Published online. 2020 (SSCI）

[9] Ouyang Zisheng. Model choice and value-at-risk estimation, Quality and Quantity, 2009, 43(6).(SSCI）

[10] Ouyang Zisheng, Liao Hui. Modeling dependence based on mixture copulas and its application in risk management，Applied Mathematics: Journal Chinese University, 2009, 24(4):（SCI）

[11] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Estimating IPO Pricing Efficiency by Bayesian Stochastic Frontier Analysis: the ChiNext Market Case. Economic Modelling, 2014, 40(5) [SSCI]

[12] Changqing Luo, Mengzhen Li, Zisheng Ouyang. An empirical study on the correlation structure of credit spreads based on the dynamic and pair copula functions. China Finance Review International, 2016, 6(3)

[13] Changqing Luo, Ouyang Zisheng. Hybridizing Multivariate Discriminant Analysis, KMV Model and Support Vector Machine for Credit Risk Measurement. Advances in Information Sciences and Services Sciences, 2012, 4(20)

[智库报告与领导批示]

[1]欧阳资生，在洞庭湖湖区试行洪灾保险专门险的建议，湖南智库成果专刊《决策参考》，获时任湖南省委常委、常务副省长肯定性批示，2017.11

[学术专著]

[1]欧阳资生，极值估计在金融保险中的应用，中国经济出版社，2006.4

[2]欧阳资生，信用风险相依模型及其应用研究，知识产权出版社，2008.1

[3]欧阳资生、甘柳，洪水灾害风险分析模型与洪灾保险应用研究，中南大学出版社，2016.1

[主持获得的省部级科研奖励]

[1]“湖南省灾害风险防范与政策性保险实施对策研究”，湖南省社科优秀成果奖二等奖，湖南省人民政府，2020，排名第一；

[2]“地质灾害损失分布拟合与风险度量”，第十一届全国统计科研优秀成果三等奖，国家统计局，2013，独立完成；

[3]“Model choice and value-at-risk estimation”，第十届全国统计科研优秀成果二等奖，国家统计局，2010，排名第一。