（通讯员 王瑱琪）6月30日上午，现任美国堪萨斯大学经济系Charles Oswald Distinguished（杰出）教授、厦门大学王亚南经济研究院特聘教授蔡宗武莅临商学院讲学，在中和楼315教室作题为“Solving the Price Puzzle Via a Functional Coefficient Factor-Augmented VAR Model（函数系数因子增广VAR模型及货币政策“价格之谜”解释）”的学术讲座，讲座由商学院副院长、宏观经济大数据挖掘与应用湖南省重点实验室主任李红权教授主持。

蔡宗武教授从研究动机、模型设定和改进、参数估计、广义脉冲响应函数（GIRF）、经验分析以及未来研究五个方面进行了详细讲述。他首先指出了经典FAVAR模型的局限性，并通过货币政策“价格之谜”这一现象来说明选择基准模型的重要性。通过放松模型系数是固定的假设，引入回归系数是时变的（函数系数）这一更符合现实观测事实的假定并建立了科学自洽的模型分析体系，实证结果表明FC-FAVAR模型能够更好地捕捉经济变量（包括潜在变量）间的非线性关系，其脉冲响应函数显示新模型能够成功地解释所谓的货币政策“价格之谜”。这一研究工作给研究货币政策、宏观计量相关课题的师生提供了一种新方法、新模型。

李红权在总结中再次感谢了蔡宗武教授一直以来对于师大经济管理学科和省重点实验室建设的大力支持，并补授了蔡教授作为宏观经济大数据挖掘与应用湖南省重点实验室学术委员会副主任的聘书。

商学院教师代表和研究生50余人参加了本场讲座。

主讲人简介：蔡宗武，美国堪萨斯大学经济系Charles Oswald Distinguished（杰出）教授，厦门大学王亚南经济研究院特聘教授。主要研究领域为理论和应用计量经济学、经济分析和政策评估、金融计量学、金融与经济大数据分析建模等多个领域。担任多家国际一流经济学、数据科学和统计学以及金融学期刊的副主编，同时也是美国统计协会Fellow 和《Journal of Econometrics》的Fellow。他在国际计量经济学、统计学以及数据科学领域有很高的影响力，在计量经济学和统计学领域，具有国际领先地位的学术造诣。曾担任“中国留美经济学会”会长，为中国数量经济学、金融学和统计学科的建设和发展以及人才的培养做了大量实质性的工作，多次担任国际重要学术会议组织者，为中国内地高校更好地开展国际学术交流做出了突出贡献。