欧阳资生，1967年生，湖南邵阳人，经济学博士，金宝搏官方188“潇湘学者”特聘教授，二级教授，博士生导师；享受国务院政府特殊津贴专家、教育部金融学类教学指导委员会委员、《统计研究》编委，湖南省学科带头人。曾任湖南省高校科技创新团队“开放经济条件下金融风险度量、控制与政策”负责人，湖南省区域战略与规划研究基地首席专家、湖南省政协委员、九三学社湖南省委委员。

研究方向：金融风险管理／金融大数据分析／金融科技／经济统计

邮 箱：ouyang_zs@163.com

[学习经历]

2001.9-2004.6 中国人民大学统计学院统计学专业（经济学博士）

1994.9-1997.7 浙江大学理学院概率统计专业（理学硕士）

1986.9-1989.7 邵阳学院（邵阳师专）数学系（大专）

[高校工作经历]

2019.12- 金宝搏官方188商学院，“潇湘学者”特聘教授。

1997.7—2019.12 湖南工商大学教师，承担金融风险管理、保险学、金融时间序列分析、统计学等课程的教学工作，先后担任湖南工商大学信息学院副院长、教务处副处长、财政金融学院院长和科研处处长等职务。

2004.7-2006.12  湖南大学工商管理学院（管理科学与工程博士后）

[研究生招生专业]

硕士研究生：应用经济学（金融学）、金融专硕（MF）、工商管理硕士（MBA）

博士研究生：理论经济学（西方经济学与金融风险理论）

[代表性科研项目]

[1] 国家社科基金一般项目“中国金融市场输入性风险测度与预警研究”，2023-2025. （编号：23BTJ043）

[2] 国家社科基金重点项目“重大突发公共事件冲击下系统性金融风险的度、传导与预警研究”，2021-2023. （编号：17ATJ005）

[3] 国家社科基金重点项目“网络舆情影响下的金融系统性风险的度量与预警研究”，2017-2020. （编号：17ATJ005）

[4] 国家社科基金一般项目“信用组合风险度量统计相依模型及其应用研究”，2011-2016. （编号：11BTJ011）

[5] 湖南省自然科学基金课题“经济政策不确定性对系统性金融风险的影响机理、传染效应与应对策略研究”，2021-2023（编号：2021JJ30196）

[6] 全国统计科学研究重点项目“基于有向网络的金融系统性风险传染效应与预警研究”，2018-2020（2018LZ11）

[7] 湖南省自然科学基金课题“基于广义CoVaR模型的系统重要性金融机构的测度及风险传导机制研究”，2017-2019（编号：2017JJ2127）

[代表性论文]

[1] 欧阳资生、陈世丽、杨希特、刘凤根、周学伟，经济政策不确定性、网络舆情与金融机构系统性风险，管理科学学报，2023,26(04):62-86.

[2] 欧阳资生、周学伟， 中国金融机构系统性风险回测与关联研究—基于MES和ΔCoVaR的实证分析，中国管理科学，2023.12（网络首发）

[3] 欧阳资生、周学伟，金融机构时变关联的分位数特征研究—基于QVAR模型的实证分析, 计量经济学报,2023,3(01): 213-237

[4] 欧阳资生、周学伟，系统性金融风险对宏观经济的溢出效应研究—基于分位数对分位数方法, 统计研究,2022,39(10): 68-83

[5] 欧阳资生、谢楠、周学伟，中国金融机构时变关联性测度研究—来自频域视角的新证据, 系统工程理论与实践. 2022,42(08): 2087-2101

[6] 欧阳资生、杨希特、黄颖，嵌入网络舆情指数的中国金融机构系统性风险传染效应研究，中国管理科学，2022,30(04):1-12

[7] 欧阳资生、李虹宣、杨希特，网络舆情对中国上市金融机构系统性风险影响研究，系统科学与数学，2021,41(05):1339-1354

[8] 欧阳资生、李虹宣、刘凤根，中国系统性金融风险对宏观经济的影响研究，统计研究,2019,36(08):19-31

[9] 欧阳资生、莫廷程，基于广义CoVaR模型的系统重要性银行的风险溢出效应研究，统计研究，2017,34(09):36-43

[10] 欧阳资生，地质灾害损失分布拟合与风险度量，统计研究, 2011,28 (11):78-83

[11] 欧阳资生、王非，基于Copula方法的国债市场相依风险度量,统计研究，2008(7):82-85

[12] 欧阳资生、谢赤，信用等级转移方法比较研究,统计研究, 2006(2):50-53

[13] 欧阳资生，在洞庭湖湖区试行洪灾保险专门险的建议，湖南智库成果专刊《决策参考》，获时任湖南省委常委、常务副省长肯定性批示，2017.11

[14] Ouyang Zisheng, Zhou Xuewei, Wang Gang-jin，Lu Min, Multilayer networks in the frequency domain: Measuring volatility connectedness among Chinese financial institutions， International Review of Economics and Finance，2024 (92): 909-928.

[15] Ouyang Zisheng, Zhou Xuewei, Lu Min, Liu Ke, Imported financial risk in global stock markets: Evidence from the interconnected network, Research in International Business and Finance, 2024 (69) 102300

[16] Ouyang Zisheng, Lu Min, Lai Yongzeng, Forecasting stock index return and volatility based on GAVMD-Carbon-BiLSTM: How important is carbon emission trading?, Energy Economics, 2023 (128) 107134

[17] Ouyang Zisheng, Zhou Xuewei,  Interconnected networks: Measuring extreme risk connectedness between China’s financial sector and real estate sector，International Review of Financial Analysis, 2023 (90) 102892

[18] Ouyang Zisheng, Zhou Xuewei, Multilayer networks in the frequency domain: Measuring extreme risk connectedness of Chinese financial institutions，Research in International Business and Finance, 2023 (65) 101944

[19] Ouyang Zisheng, Zhou Xuewei, Lai Yongzeng, Global stock markets risk contagion: Evidence from multilayer connectedness networks in the frequency domain，North American Journal of Economics and Finance, 2023 (68) 101973

[20] Ouyang Zisheng, Liu Mengtian, Huang Susu, Yao Ting, Does the source of oil price shocks matter for the systemic risk? Energy Economics 109 (2022) 105958

[21] Ouyang Zisheng, Chen Shili , Lai Yongzeng, Yang Xite, The correlations among COVID-19, the effect of public opinion, and the systemic risks of China’s financial industries，Physica A, 2022 (600) 127518

[22] Ouyang Zisheng, Yang Xite, Lai Yongzeng, Systemic financial risk early warning of financial market in China using Attention-LSTM model，North American Journal of Economics and Finance. 2021 (56),101383 (SSCI）

[23] Ouyang Zisheng, Huang Ying, Jia Yun, Measuring systemic risk contagion effect of the banking industry in china: a directed network approach, Emerging Markets Finance and Trade. 2020, 56(6), 1312–1335 (SSCI）

[学术专著与教材]

[1] 欧阳资生，极值估计在金融保险中的应用，中国经济出版社，2006.4

[2] 欧阳资生，信用风险相依模型及其应用研究，知识产权出版社，2008.1

[3] 欧阳资生、甘柳，洪水灾害风险分析模型与洪灾保险应用研究，中南大学出版社，2016.1

[4] 欧阳资生，网络舆情影响下的金融系统性风险测度与预警，经济管理出版社，2022.4

[5] 欧阳资生、阳旸、马倚红，金融计量学：基于R和Python，中国人民大学出版社，2023.1

[6] 欧阳资生、阳旸、马倚红，金融数据分析，中国人民大学出版社，2024.5

[主持获得的省部级科研奖励]

[1] “湖南省灾害风险防范与政策性保险实施对策研究”，湖南省社科优秀成果奖二等奖，湖南省人民政府，2020，排名第一；

[2] “地质灾害损失分布拟合与风险度量”，第十一届全国统计科研优秀成果三等奖，国家统计局，2013，独立完成；

[3] “Model choice and value-at-risk estimation”，第十届全国统计科研优秀成果二等奖，国家统计局，2010，排名第一。