我院举办第8期经济学博士专场workshop学术报告会
发布时间：2024-11-27 发布者： 查看次数：次
（通讯员 蔡恒华）11月26日下午，我院第8期经济学博士专场workshop学术报告会于中和楼316举行。2020级博士研究生许涛、杨济海，2022级博士研究生李柯楠作主题报告，袁礼副教授和马倚虹博士出席了此次报告会。
李柯楠以“新型国际最后贷款人的宏观稳定功能研究:理论模拟和经验证据”为题进行汇报，通过构建DSGE模型，理论诠释新型国际最后贷款人的宏观经济稳定效应。实证检验发现，美联储互换对宏观经济波动具有负向影响，美元融资比率是其影响机制；这一影响对于新兴经济体、资本账户开放和汇率制度具有异质性;但由于道德风险，美联储换的稳定功能会遭到削弱。
许涛以“美国货币政策不确定性、投资者信心与跨境资本流动”为题进行汇报，研究发现美国货币政策不确定性加剧将导致其他国家外资流入减少。与现有文献仅从单一的理性或非理性预期视角提出影响机制不同，该研究基于预期管理理论，从综合性视角提出并验证了投资者信心机制，还有效识别出本国投资者的资本流出并发现美国货币政策不确定性加剧将导致其他国家资本流动异常波动。
杨济海以“基于时间序列建模的股市拐点识别方法”为题进行汇报，报告了一种将双重长记忆与均值的结构性突变相结合的新混合模型，以识别中国和美国股市的转折点。研究发现，考虑长记忆和结构性突变的模型在转折点检测方面表现良好；新的混合模型对上证指数的样本内转折点匹配和样本外预测均更为精准；具有波动性结构性突变的双重记忆模型可以更好地解释道琼斯工业平均指数。
袁礼副教授和马倚虹博士对三位同学的学术报告进行了深入细致地点评，在肯定他们前期工作扎实和学术研究态度认真的同时，就论文中存在的不足提出了建设性意见和建议。
商学院40余名研究生参加了此次workshop学术报告会。